美國VIX選擇權多空策略獲利亮眼  劉泰英邀風間直樹訪台

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫/台北報導

2019年在美國拉斯維加斯成立的VIXO公司,請來專業經理人開發出「美國波動指數VIX選擇權之多空策略」,前年獲利率51%,去年也有31%,讓台綜院創辦人劉泰英相當驚艷,特別邀請曾任日本參議員的VIXO創辦人風間直樹訪台,進一步瞭解這套操作策略。

風間直樹曾在2007年至2012年期間,當選過2屆日本參議員,也曾來台訪問,進入政壇前他曾經在三井物產工作,負責財務跟投資,對於金融業並不陌生,目前投資的VIXO公司經理人是宮本美惠子,美國治盛頓大學企管碩士,專職國際金融、財務風險管理及資產管理,曾在美國加州ISHIGAMI(石上)會計師事務所及BGT基金會工作。

資料顯示,VIXO公司提出的美國波動指數選擇權之多空策略(US VIX option short strategy)是以數學理運算結構數值方式賺取利益,結構數值資料則需由美國股票交易市場提供。這項策略有三大特點,具追求穩定高收益之能力、可阻抗股市波動率之增加、可掌控大量資金。

基於商業機密,風間直樹沒有完整說明投資策略,但簡單說明概念是,如果股市走低,類似雷曼兄弟倒閉時,VIX指數會走高,此時可進場投資選擇權,等時間流失,VIX走低,時間價值流失,選擇權便可獲利。另外,VIXO有兩種策略,短線搭配長線,分散投資,佈局在不同月份的VIX選擇權,畢竟,投資單一月份有風險,如果分散投資在9個月,可降低風險。

風間直樹透露,這項策略無論熊市或牛市,都適合投資,低風險,年化投資報酬率平均為20%,但這並非承諾的報酬率。這項策略投資期間至少3年,適合全球各類型的投資人,例如醫師、公司負責人、法人機構都可以,台灣的投資人也可以參與,但目前還沒有台灣客戶。

與風間相識超過10年的台綜院創辦人劉泰英,形容這套投資策略是「很奇特很奧妙的資金應用」,基本操作門檻是3億美元,操作非常厲害,用數學方式操作證券,前年獲利率51%,去年31%,是不得了的數字。

劉泰英說,台灣資金過剩,累計過剩資金已經超過41兆元,從陳水扁政府開始到現在,都沒有做重大公共建設,陳水扁時代的高鐵,其實是李登輝前總統時已經設計好的,陳水扁時代是執行者,之後政府都沒有重大公共建設,也沒有新的產業,台灣的資金就累積到41兆元,而且有一半在大陸,非常危險,如果大陸發生問題,台灣的金融機構可能就垮掉了,破產了。

劉泰英認為,游資可以去參與這種投資,對台灣經濟幫忙非常大,比方保險公司,錢沒有出路,這類剩餘資金可以引導委託操作,或像是公保勞保,過去操作虧損很多,或是中央銀行的外匯很多,如果可以委外操作,報酬率10%就不得了。

展望日股,風間直樹認為,日圓便宜是日股近期走強原因,但並不看好日股明年表現,他相信巴菲特未來還是會賣出持有的日股。但風間也說,外資如果持續買進,日股會繼續走高,但還是比較喜歡美股。

劉泰英分享,原本跟風間的父親原就是好朋友,10年前屬親台派、時任參議員的風間直樹來台參加國慶日活動,特地來看他。今年風間原本邀請他前往東京,但考量年紀及天氣等因素,因此這次專程來台探視。

照片來源:CNEWS匯流新聞網資料照

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